2019年初级银行从业资格《风险管理》精选试题(1)

xiulh888

第9题

　　下列( )方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。

　　A 将闲置资金购买固定收益证券

　　B 对优质资产进行资产证券化

　　C 降低固定利率的长期贷款比例

　　D 改行固定利率的大额可转让定期存单

　　E 提供固定利率的住房按揭贷款

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。

　　第10题

　　在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是( )。

　　A 标的股票的市场价格提高

　　B 分配股利

　　C 标的股票价格的波动率提高

　　D 缩短到期时间

　　E 合约的执行价格降低

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]B项分配股利会导致股票的市场价格下降，从而降低买入期权合约价值;D项缩短到期时间会使股票价格上升的概率降低，使期权合约价值降低。

　　第11题

　　以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是( )。

　　A 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为接受风险

　　B 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测

　　C 在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施

　　D 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为采取必要的管理措施

　　E 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视

　　【正确答案】：B,E

　　[答案解析]在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为接受风险、持续监测;在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施、密切关注。

　　第12题

　　良好的公司治理目标包括( )。

　　A 完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

　　B 明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任

　　C 建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督

　　D 建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见

　　E 增加董事会的权力及对公司具体经营的管理

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第13题

　　风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理( )是非常行之有效的办法。

　　A 操作风险

　　B 汇率风险

　　C 股票风险

　　D 商品风险

　　E 信用风险

　　【正确答案】：B,C,D

　　[答案解析]风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

　　第14题

　　远期合约包括( )。

　　A 远期外汇合约

　　B 外汇期货合约

　　C 未到交割日的现货合约

　　D 已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E 期权合约

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第15题

　　下列各项属于利率期货特征的有( )。

　　A 需要保证金

　　B 合约价格是固定的

　　C 合约规模是固定的

　　D 合约的到期日是变动的

　　E 合约期限的长度是变动的

　　【正确答案】：A,C

　　[答案解析]利率期货合约是标准化的合约，其特征有：①合约规模是固定的;②合约期限的长度是固定的;③合约的到期日是固定的;④合约价格的单位变动价值是固定的;⑤需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。

xiulh888

　第16题

　　战略风险管理的作用主要包括( )。

　　A 最大限度地避免经济损失

　　B 提高商业银行的声誉

　　C 持久维护商业银行的声誉

　　D 提高股东价值

　　E 保持与媒体的良好接触

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第17题

　　商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。

　　A 银行的盈利能力

　　B 银行的资产质量

　　C 第三方评级

　　D 银行发行的有价证券的市场表现

　　E 银行内部有关风险水平

　　【正确答案】：A,B,E

　　第18题

　　外汇敞口头寸，分为( )。

　　A 单币种敞口头寸

　　B 双币种敞口头寸

　　C 多币种敞口头寸

　　D 总敞口头寸

　　E 多敞口头寸

　　【正确答案】：A,D

　　第19题

　　下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。

　　A 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

　　C 可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　D 不存在模型风险

　　E 计算量很大，且准确性地提高速度较慢

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]本题考查蒙特卡洛模拟法的相关知识，需要考生自己看书掌握，本题中D项是很明显的错误，因为对于风险，没有不存在的说法，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。

　　第20题

　　下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是( )。

　　A 正向收益率曲线

　　B 反向收益率曲线

　　C 波动收益率曲线

　　D 水平收益率曲线

　　E 垂直收益率曲线

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]收益率曲线通常表现为四种形态：正向收益率曲线、反向收益率曲线、水平收益率曲线和波动收益率曲线。

　　第21题

　　公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括( )。

　　A 直接使用可获得的市场价格

　　B 如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

　　C 直接使用名义价值

　　D 实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

　　E 允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　第22题

　　市场风险可以分为( )。

　　A 利率风险

　　B 汇率风险

　　C 股票价格风险

　　D 商品价格风险

　　E 市场信用风险

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。

　　第23题

　　商业银行识别风险的方法包括( )。

　　A 专家调查列举

　　B 制作风险清单

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 资产状况分析法

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行识别风险的方法包括制作风险清单、专家调查列举、资产状况分析法、情景分析法、分解分析法、失误树分析方法。

　　第24题

　　年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的( )等风险。

　　A 市场风险

　　B 信用风险

　　C 操作风险

　　D 流动性风险

　　E 声誉风险

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]“美国商业银行员工违规”属于操作风险;“信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损”属于市场风险;“大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账”属于信用风险;“银行间资金吃紧”属于流动性风险;“使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣”属于声誉风险。

xiulh888

第25题

　　危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括( )。

　　A 介绍危机处理的积极消息

　　B 冷静对待恶意/愤怒/激动问题

　　C 熟悉媒体的质询方式和问题陷阱

　　D 采用口头或书面方式与媒体保持积极合作

　　E 最大限度地维护商业银行的利益

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有良好的沟通技能：介绍危机处理的积极消息;冷静对待恶意/愤怒/激动问题;熟悉媒体的质询方式和问题陷阱;采用口头或书面方式与媒体保持积极合作。

　　第26题

　　下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。

　　A 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

　　C 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　D 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]D项中变动频繁时间间隔应该短，E项中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。

　　第27题

　　中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括( )。

　　A 交易账户中的利率风险

　　B 交易账户中的股票风险

　　C 全部的外汇风险

　　D 全部的商品风险

　　E 以上均对

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第28题

　　对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有( )。

　　A 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

　　B 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

　　C 应确保所开发的风险模型准确并长期有效

　　D 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

　　E 所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]C项，所开发的风险模型应该是能够在未来一定时间限度内满足商业银行风险管理需要的数量模型;E项，商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。

　　第29题

　　战略风险管理流程包括( )。

　　A 确定战略目标

　　B 制定战略实施方案

　　C 识别、评估、监测战略风险要素

　　D 执行风险管理方案

　　E 定期自我评估风险管理的效果

　　【正确答案】：B,C,D,E

　　第30题

　　商业银行在使用高级计量法时，所收集的损失数据应包括( )。

　　A 总损失额

　　B 损失事件发生的时间、发生的单位信息

　　C 损失发生后所采取的有关补救措施

　　D 损失事件发生的主要因素

　　E 总损失中未收回部分的信息

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]损失数据收集的内容包括：①总损失数额信息;②损失事件发生的时间、发生的单位信息;③总损失中收回部分信息;④损失事件发生的主要原因的描述信息(描述信息的详细程度应与总损失规模相称)。

　　第31题

　　流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过以下哪两个指标换算得到?( )

　　A 现金头寸指标

　　B 核心存款比例

　　C 贷款总额与总资产比率

　　D 流动资产与总资产比率

　　【正确答案】：B,C

　　

xiulh888

第32题

　　下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是( )。

　　A 1988年《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成

　　B 企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的

　　C 企业的层级包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

　　D 全面风险管理是一个动态过程，这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中

　　E 外部环境属于全面风险管理要素

　　【正确答案】：A,C,D

　　[答案解析]全面风险管理体系有三个维度：①企业的目标，包括战略目标、经营目标、报告目标和合规目标;②全面风险管理要素，包括内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险反映、控制活动、信息和交流、监控;③企业的各个层级，包括整个企业范围、职能部门范围、业务线范围、子公司范围。全面风险管理体系三个维度的关系是：①全面风险管理的八个要素都是为企业的四个目标服务的;②企业各个层级都要坚持同样的四个目标;③每个层次都必须从八个方面进行风险管理。

　　第33题

　　全面风险管理模式体现的先进风险管理理念和方法包括( )。

　　A 全球的风险管理体系

　　B 全面的风险管理范围

　　C 全程的风险管理体系

　　D 全新的风险管理方法

　　E 全员的风险管理文化

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]全面风险管理模式就这五种理念和方法，有统一的表达格式。

　　第34题

　　我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( )，这些属于多发风险。

　　A 内部人作案

　　B 外来的人作案

　　C 内外勾结

　　D 网络犯罪

　　E 以上皆是

　　【正确答案】：A,C

　　第35题

　　下列属于中资银行市场准入的审核内容的是( )。

　　A 机构的设立、变更、终止

　　B 调整业务范围

　　C 外资情况

　　D 机构增加业务品种

　　E 董事和高级管理人员的任职资格

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　第36题

　　下列( )指标可以用来衡量商业银行信用风险变化的程度，反映其资产质量从前期到本期的变化。

　　A 经风险调整收益率

　　B 大额贷款集中度

　　C 正常贷款迁徙率

　　D 不良贷款迁徙率

　　E 资本充足率

　　【正确答案】：C,D

　　[答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标;风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

　　第37题

　　风险文化一般由三个层次组成( )。

　　A 风险管理行为

　　B 风险管理对象

　　C 风险管理理念

　　D 风险管理知识

　　E 风险管理制度

　　【正确答案】：C,D,E

　　[答案解析]我国提出的商业银行公司治理内容包括：风险管理理念、知识和制度。

　　第38题

　　在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有( )。

　　A 公司的整体战略

　　B 利率变化及预期

　　C 公司治理结构

　　D 整体经济指标

　　E 信用风险参数

　　【正确答案】：B,D,E

　　第39题

　　从要素方面看，内部控制必须包括以下哪些( )要素。

　　A 内部控制环境

　　B 风险识别与评估

　　C 内部控制措施

　　D 信息交流与反馈

　　E 监督评价与纠正

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第40题

　　监事会监督和测评的方式包括( )。

　　A 检查与调研

　　B 调阅文件

　　C 访谈座谈

　　D 列席会议

　　E 监督测评

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

xiulh888

　三、判断题(本大题15小题.每题1.0分，共15.0分。请对下列各题做出判断，“√”表示正确，“X”表示不正确。在答题卡上将该题答案对应的选项框涂黑。)

　　第1题

　　短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。( )

　　【正确答案】：　√

　　第2题

　　商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量。会计资本是商业银行可以利用的资本，风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介是经济资本。( )

　　【正确答案】：　√

　　第3题

　　风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]应为负相关。

　　第4题

　　商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+资产流动性需求。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]商业银行在一定时期内总的流动性需求是在贷款、存款对流动性需求的基础上综合得出的：商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+贷款流动性需求。

　　第5题

　　国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。( )

　　【正确答案】：　√

　　第6题

　　集权式的操作风险管理框架模式更适合中国商业银行。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]集权式的操作风险管理框架模式更适合国外商业银行;而中国商业银行一般适合分权式的管理模式。

　　第7题

　　流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。

　　第8题

　　声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要是由于商业银行内部造成的。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要来自商业银行内部和外部。管理和维护声誉需要商业银行考虑几乎所有内外部风险因素。

　　第9题

　　成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险有所上升。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]成员单位通常采用连环担保的形式申请银行贷款，信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或无担保状态。

　　第10题

　　商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据不应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]作为知识点记忆。商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。

　　第11题

　　根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]对风险进行缓释是积极的管理风险的策略，当然是允许的。

xiulh888

　第12题

　　企业/机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]企业/机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。企业/机构信用风险暴露主要是向企业/机构客户提供的国际和国内贷款组合，以及其他可交易资产、衍生工具及或有负债执行中的信用风险。

　　第13题

　　法人信贷业务是商业银行经营的以企业、机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、外汇交易、商业银行承兑汇票等业务。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]法人信贷业务是商业银行经营的以企业、机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票等业务。

　　第14题

　　标准法(Standardised Approash)原理是，将商业银行的所有业务划分为8类产品线，每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。( )

　　【正确答案】：　√

　　第15题

　　战略风险管理流程包括：明确战略目标，制定战略实施方案，识别、评估、监测和报告战略风险要素，执行风险管理方案，并定期自我评估风险管理的效果，确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。( )

　　【正确答案】：　√