2019初级银行从业资格《风险管理》基础练习题(1)

xiulh888

一、单项选择题

　　1.(　　)被定义为未来结果出现收益或损失的(　　)。

　　A.保险;确定性

　　B.风险;不确定性

　　C.保险;不确定性

　　D.风险;确定性

　　B

　　2.在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是(　　)。

　　A.已造成损失

　　B.预期损失

　　C.非预期损失

　　D.灾难性损失

　　A

　　3.(　　)是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

　　A.保险公司

　　B.证券公司

　　C.银行中介

　　D.商业银行

　　D

　　4.(　　)是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

　　A.信用风险

　　B.操作风险

　　C.市场风险

　　D.声誉风险

　　C

　　5.下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是(　　)。

　　A.风险集中

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　A

　　6.以下不属于商业银行资本的作用的是(　　)。

　　A.资本为银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.化解所有风险

　　D.维持市场信心

　　C

　　7.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于(　　)。

　　A.2.5%

　　B.10.5%

　　C.11.5%

　　D.5.5%

　　C

　　8.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是(　　)。

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力

　　B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

　　C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

　　D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

　　B

　　9.以下不属于市场风险的是(　　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.法律风险

　　D.商品风险

　　C

　　10.我国商业银行核心一级资本充足率不得低于(　　)。

　　A.3%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　C

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　11.下列关于风险对冲的说法不正确的是(　　)。

　　A.风险对冲不能被用于管理信用风险

　　B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

　　C.风险对冲对管理股票风险非常有效

　　D.风险对冲对管理利率风险非常有效

　　A

　　12.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是(　　)。

　　A.有助于商业银行对损失可能性的管理

　　B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置

　　C.有助于商业银行对盈利可能性的管理

　　D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利

　　D

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二、多项选择题

　　1.下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有(　　)。

　　A.为营业场所购买财产保险

　　B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本

　　C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率

　　D.将贷款资产证券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方担保

　　ADE

　　2.商业银行通常采用(　　)的方式来应对和吸收预期损失。

　　A.风险规避

　　B.风险补偿

　　C.风险对冲

　　D.冲减利润

　　E.提取损失准备金

　　DE

　　3.下列关于风险的概念说法不正确的有(　　)。

　　A.风险是一个事前的概念

　　B.风险是一个事后的概念

　　C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念

　　D.风险是一个无法确定的概念

　　E.风险是一个与损失等同的概念

　　BCDE

　　4.下列关于风险管理策略的说法，正确的有(　　)。

　　A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人

　　B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲

　　C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险

　　D.不做业务，不承担风险

　　E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿

　　ABD

　　5.下列描述信用风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有(　　)。

　　A.信用风险主要存在于授信业务

　　B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

　　C.市场风险存在于交易类业务

　　D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利

　　E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系

　　ABCE

　　6.风险管理与商业银行经营的关系有(　　)。

　　A.商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象

　　B.风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

　　E.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段

　　ABCDE

　　7.依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的有(　　)。

　　A.未分配利润

　　B.未公开储备

　　C.公开储备

　　D.盈余公积

　　E.资本公积

　　ACDE

　　8.下列选项中，属于核心一级资本的有(　　)。

　　A.盈余公积

　　B.一般风险准备

　　C.实收资本

　　D.未分配利润

　　E.超额贷款损失准备可计入部分

　　ABCD

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　三、判断题

　　1.商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。(　　)

　　A.正确 B.错误

　　B

　　2.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。(　　)

　　A.正确 B.错误

　　B

　　3.风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。(　　)

　　A.正确 B.错误

　　A

　　4.监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。(　　)

　　A.正确 B.错误

　　B