中级职称会计财务管理易错点第二章

行天

第二章：
协方差＝相关系数×单项资产收益率标准差×市场组合资产率标准差
贝他系数＝相关系数×单项资产收益率标准差/场组合资产率标准差
风险收益率＝风险价值系数×标准离差率
注意公式中标准离差和标准离差率的不同
假设市场均衡时，预期收益率＝资本资产定价模型下的必要收益率，在此情形下，贝他系数和相关系数可以相互推算。无风险资产的标准差、贝他系数和相关系数为0，市场组合的贝他系数和相关系数为1。
方差为0.64，标准差为0.8，方差为0.64％，标准差为8％。