2019年初级银行从业资格《风险管理》精选试题(2)

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二、多选题(本大题40小题.每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

　　第1题

　　验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。

　　A CAP曲线与AR值

　　B ROC曲线与A值

　　C 二项分布检验

　　D 贝叶斯错误率

　　E P模型

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]二项分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法; C.P模型不是与国家风险计量有关的模型。

　　第2题

　　某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

　　A 下降2.11%

　　B 下降2.50%

　　C 下降2.22元

　　D 下降2.625元

　　E 上升2.625元

　　【正确答案】：A,C

　　[答案解析]久期计算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

　　第3题

　　“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。

　　A 灾难备份

　　B 强制员工休假

　　C 审慎选择经营地址

　　D 制定应急和连续营业方案

　　E 购买保险

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]B项对于损失于事无补。

　　第4题

　　根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

　　A 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　B 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

　　D 银行停止对债务人贷款计息

　　E 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C项中的期限为90天。

　　第5题

　　信用风险组合模型包括( )。

　　A Credit Monitor

　　B Credit Metrics

　　C Credit Portfolio View

　　D Credit Risk+

　　E VAR

　　【正确答案】：B,C,D

　　[答案解析]信用风险模型包括以上三个，考生要注意。

　　第6题

　　某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。

　　A 远期外汇交易合约

　　B 货币期货

　　C 货币互换

　　D 期权

　　E 即期外汇交易

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]即期外汇交易不能用来规避外汇风险，要通过衍生品进行对冲操作。

　　第7题

　　期权的价值由哪几部分组成?( )

　　A 时间价值

　　B 内在价值

　　C 执行价格

　　D 标地资产价格

　　E 无风险利率

　　【正确答案】：A,B

　　[答案解析]常识，考生要掌握

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第8题

　　下列关于VAR的说法，正确的有( )。

　　A 均值VAR度量的是资产价值的相对损失

　　B 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　C 零值VAR度量的是资产价值的相对损失

　　D 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　E VAR只用做市场风险计量与监控

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]该题为记忆题目。

　　第9题

　　以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。

　　A 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　B 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　C 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　D 当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　E 当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]对比五个答案，可知B、D错误。

　　第10题

　　根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。

　　A 银行间的短期利率水平

　　B 第0期到第1期的即期利率

　　C 第1期到第2期的远期利率

　　D 3年期的即期利率

　　E 市场在3期内的平均利率水平

　　【正确答案】：B,C,D

　　[答案解析]考查无套利均衡的计算，考生要熟悉。

　　第11题

　　个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。

　　A 违约风险的大小

　　B 开户后给商业银行带来潜在收益

　　C 破产风险的大小

　　D 坏账风险的大小

　　E 风险偏好

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]B项是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益;C项对个人而言，意义不大。

　　第12题

　　下列关于信用价差的说法，正确的有( )。

　　A 以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率

　　B 信用价差增加表明贷款信用状况恶化

　　C 信用价差减少表明贷款信用状况恶化

　　D 信用价差增加表明贷款信用状况改善

　　E 信用价差减少表明贷款信用状况改善

　　【正确答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用价差增加表明贷款信用状况恶化。

　　第13题

　　商业银行流动性风险预警信号有( )。

　　A 商业银行所发行的股票价格下跌

　　B 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量—亡升且债券的买卖价差扩大

　　C 商业银行的外部评级上升

　　D 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　E 债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]评级上升，对商业银行有利。

　　第14题

　　市场风险内部模型的主要优点包括( )。

　　A 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

　　B 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

　　C 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 ’

　　D 风险价值具有高度的概括性，简明易懂

　　E 反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E项应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。

　　第15题

　　常用的风险识别方法有( )。

　　A 专家调查列举法

　　B 高级计量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作风险清单

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的风险识别方法还有：失误树分析法、资产财务状况分析法。

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　第16题

　　建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。

　　A 风险管理部门是财务部门的辅助机构

　　B 风险管理部门必须具备高度独立性

　　C 风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

　　D 风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

　　E 风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]A、D项表述错误。风险管理部门和财务部门是相互合作关系;集中型的风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素。

　　第17题

　　中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( )

　　A 不良资产、贷款率

　　B 预期损失率

　　C 贷款风险迁徙

　　D 不良贷款拨备覆盖率

　　E 贷款损失准备充足率

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上全部属于中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标。

　　第18题

　　目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

　　A 基本指标法

　　B 计分卡(SCA)

　　C 损失分布法(LDA)

　　D 标准法

　　E 内部衡量法(IMA)

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]高级计量法还包括：极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN)。

　　第19题

　　衡量风险的指标有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在险价值(VAR)

　　E 期望收益

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握这些指标。

　　第20题

　　商业银行的经营原则是( )。

　　A 盈利性

　　B 安全性

　　C 流动性

　　D 扩张性

　　E 竞争性.

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]商业银行经营的三原则。

　　第21题

　　根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。

　　A 支付和结算

　　B 资产管理

　　C 公司金融

　　D 贷款

　　E 零售银行业务

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新资本协议》将商业银行的业务分为八个;公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。

　　第22题

　　下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。

　　A 黑色预警法不引进警兆白变量，只考查警素指标的时间序列变化规律

　　B 蓝色预警法侧重定量分析

　　C 指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

　　D 统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

　　E 红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本题综合考查了风险预警指标的特征。

　　第23题

　　个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。

　　A 经销商风险

　　B 假按揭风险

　　C 由于房产价值下跌导致超额押值不足

　　D 借款人的经济财务状况恶化的风险

　　E 国家对房市采取宏观调控策措施

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E是国家风险。

　　第24题

　　设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

　　A 自身业务性质，规模和复杂程度

　　B 业务经营部门的过往业绩

　　C 工作人员的专业水平和经验

　　D 能够承担的市场风险水平

　　E 定价、估值和市场风险计量系统

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做这类“综合”性题目，只要与题干有关的，都应该选上

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　第25题

　　目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

　　A 基本指标法

　　B 计分卡(SC

　　C 损失分布法(LD

　　D 标准法

　　E 内部衡量法(IM

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]高级计量法还包括：极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN)。

　　第26题

　　监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括( )。

　　A 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

　　B 在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

　　C 在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

　　D 如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价

　　E 应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都应考虑。

　　第27题

　　衡量风险的指标有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在险价值(VA

　　E 期望收益

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握这些指标。

　　第28题

　　下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。

　　A 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　B 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　C 如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

　　D 如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

　　E 如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。

　　第29题

　　下列关于久期的说法，正确的有( )。

　　A 久期也称持续期

　　B 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

　　C 久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷

　　D 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

　　E 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C久期公式有三个：DP+Dy=-DP÷(1+y);

　　可近似写作△P=-P×D×△y÷(1+y);

　　后两个公式更方便计算。

　　第30题

　　下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点(N/A表示无信息)。

　　A 两类暴露

　　B 内部评级法

　　C 公司、主权及商业银行暴露(

　　D

　　E 内部评级法初级法(

　　F 内部评级法高级法(

　　G 零售暴露(

　　H N/A

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]一共有两类暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成为非零售暴露。从直观上判断，公司、主权等大方面的风险暴露是有期限去调整的，而零售暴露因为简单零散，无期限调整，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估计违约损失率

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第31题

　　下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

　　A 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RARO

　　B 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D 经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

　　E 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]经风险调整的业绩评估方法是以经济资本为基础的。

　　第32题

　　下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。

　　A 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

　　B 预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

　　C 预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

　　D 预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

　　E 预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]预期利率上升，浮动利息收入者应将固定利率调为浮动利率。预期利率下降，浮动利息支出者应将固定利率调为浮动利率。

　　第33题

　　战略风险来自( )。

　　A 商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B 商业银行经营目标不能按时实现

　　C 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　D 为实现目标所需要的资源匮乏

　　E 整个战略实施过程的质量难以保证

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]战略风险来自上述四个方面。

　　第34题

　　现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。

　　A 每日风险状况报告

　　B 每日资产负债表

　　C 每日现金流量表

　　D 每日收益、损失表

　　E 每日宏观数据报告

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]常考知识点，加强记忆。

　　第35题

　　下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

　　A 某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B 某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　C 某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E 某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给子高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　【正确答案】：A,D,E

　　[答案解析]B项中是风险对冲的方法，C项是风险转移的方法。

　　第36题

　　个人客户信用风险主要表现在( )。

　　A 客户作为债务人在信贷业务中违约

　　B 商业银行员工失职违规

　　C 客户在表外业务中自行违约

　　D 商业银行员工知识、技能匮乏

　　E 客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]个人客户信用风险主要表现在客户作为债务人在信贷业务中违约，客户在表外业务中自行违约，客户作为保证人为其他债务人/交易方提供担保过程中的违约。故选ACE。

　　第37题

　　对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是( )。

　　A 风险分散

　　B 风险对冲

　　C 风险转移

　　D 风险规避

　　E 风险补偿

　　【正确答案】：C,D,E

　　[答案解析]不可管理的风险只能消极地转移、规避、补偿。故选CDE。

　　第38题

　　相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。

　　A 内部关联交易频繁

　　B 连环担保十分普遍

　　C 财务报表真实性差

　　D 系统性风险较低

　　E 风险识别和贷后监督管理难度较大

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有：内部关联交易频繁，连环担保十分普遍，财务报表真实性差，风险识别和贷后监督管理难度较大。故选ABCE。

　　第39题

　　根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。

　　A 聘用员工做法和工作场所安全性

　　B 业务中断和系统失灵

　　C 客户、产品及业务做法

　　D 实物资产损坏

　　E 外部欺诈

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产业及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。故选ABCDE。

　　第40题

　　下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点。(N、A表示无信息。)

　　A 两类暴露

　　B 内部评级法

　　C 公司、主权及商业银行暴露(

　　D 内部评级法初级法(

　　E 内部评级法高级法(

　　F 零售暴露(

　　G N、A

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]零售暴露无期限调整，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估计违约损失率。

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三、判断题(本大题15小题.每题1.0分，共15.0分。请对下列各题做出判断，“√”表示正确，“X”表示不正确。在答题卡上将该题答案对应的选项框涂黑。)

　　第1题

　　公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]这是市场价值的概念，并非公允价值的概念。

　　第2题

　　《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。

　　第3题

　　某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%=4÷230×100%=1.74%。

　　第4题

　　在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合都位于其右边，所以不可能位于该有效前沿的西北方。

　　第5题

　　商业银行法律或合规部门不需接受内部审计部门的审计。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]法律或合规部门特别需要处理好与内部审计等部门的关系，也要接受它的审计。

　　第6题

　　新发生不良贷款的内部原因包括违反贷款“三查”制度、地方政府行政干预、违反贷款授权授信规定和银行员工违法。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]地方政府行政干预为外部原因。

　　第7题

　　某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为1。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]速动比率=速动资产/流动负债合计=(2000-500)/1600=0.94，速动资产=流动资产-存货。

　　第8题

　　某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%=4/230×100%=1.74%。

　　第9题

　　评价内容是客户违约后特定债项损失大小。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]评价内容是偿债能力和偿债意愿。

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第10题

　　商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。( )

　　【正确答案】：　√

　　第11题

　　客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的信用评级。( )

　　【正确答案】：　X

　　第12题

　　贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本。

　　第13题

　　银监会提出的银行监管理念包括管法人、管风险、管内控。( )

　　【正确答案】：　√

　　第14题

　　在风险监管的内容和要素的表述中，公司治理与公司管理具有相同的内涵。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]公司治理的内涵大于公司管理，二者不能等同。

　　第15题

　　某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。( )

　　【正确答案】：　√