2019年初级银行从业《风险管理》模拟题（9）

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　　1下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有(　　)

　　A. 该风险属于可规避的操作风险

　　B. 该风险属于可缓释的操作风险

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　　C. 该风险属于应承担的操作风险

　　D. 可通过差错率考核的方法来降低该风险

　　E. 可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险

　　2银行的信息披露主要是由(　　)构成的。

　　A. 损益表

　　B. 现金流量表

　　C. 核心存款表

　　D. 部分风险管理情况

　　E. 部分公司治理情况

　　3风险评级的原则包括(　　)

　　A. 全面性原则

　　B. 保密性原则

　　C. 系统性原则

　　D. 持续性原则

　　E. 审慎性原则

　　4商业银行附属资本包括(　　)

　　A. 核心资本

　　B. 一般准备

　　C. 盈余公积

　　D. 未分配利润

　　E. 长期次级债务

　　5企业的行业风险分析主要内容包括(　　)

　　A. 企业的管理政策

　　B. 行业的特征和定位

　　C. 行业的依赖性分析

　　D. 行业成功的关键因素

　　E. 企业的战略

　　6操作风险可以分为由(　　)所引发的风险。

　　A. 技术

　　B. 系统

　　C. 流动性

　　D. 外部事件

　　E. 人员

　　7利率灵敏度可分为(　　)

　　A. 利率损失敏感性

　　B. 剩率收益敏感性

　　C. 资产负债市值的利率灵敏度

　　D. 利差灵敏度

　　E. 期望利率敏感性

　　8下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有(　　)

　　A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要

　　C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时溷间隔取决于其资产组合的特性

　　D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E. 如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短

　　9能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是(　　)

　　A.期限弹性分析

　　B.持续期分析

　　C.敏感分析

　　D.外汇敞口分析

　　E.风险价值分析

　　10自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是(　　)

　　A. 改变企业文化

　　B. 制定与业务战略目标配套的评估机制

　　C. 建立良好的操作风险管理氛围

　　D. 规避监管，在内部解决问题

　　E. 商业银行内部追求盈利高于控制风险

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　11下列银行活动中，存在汇率风险的有(　　)

　　A. 为客户提供外汇即期交易

　　B. 为客户提供外汇远期交易

　　C. 为客户提供外汇期货交易

　　D. 进行自营外汇交易

　　E. 吸收外币存款

　　12贷款定价的形成机制比较复杂，(　　)是形成均衡定价的三个主要力量。

　　A. 市场

　　B. 人员

　　C. 银行

　　D. 监管机构

　　E. 货币

　　13假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是(　　)

　　A. 损失13亿元

　　B. 盈利13亿元

　　C. 资产负债结构变化

　　D. 流动性增强

　　E. 流动性下降

　　14在标准法中，商业银行的所有业务可划分成B大类银行产品线，主要包括(　　)

　　A. 支付和结算

　　B. 资产管理

　　C. 公司金融

　　D. 贷款

　　E. 零售银行业务

　　15对小企业进行信用风险分析时，应关注(　　)等风险点。

　　A. 产品多样化

　　B. 可能出现逃债现象

　　C. 自有资金匮乏

　　D. 很少开具发票

　　E. 经不起原材料价格波动

　　16计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取(　　)

　　A. 标准法

　　B. 内部模型法

　　C. 高级计量法

　　D. 内部评级初级法

　　E. 内部评级高级法

　　17商业银行在监测客户风险时，偿债能力的指标通常包括(　　)

　　A. 存货周转率

　　B. 资产负债率

　　C. 速动比率

　　D. 利息保障倍数

　　E. 营运资金

　　18衡量风险的指标有(　　)

　　A. 方差

　　B. 久期

　　C. 凸度

　　D. 在险价值(VaR)

　　E. 期望收益

　　19期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括(　　)

　　A. 平价期权

　　B. 价内期权

　　C. 价外期权

　　D. 买入期权

　　E. 卖出期权

　　20收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(　　)

　　A. 资产的到期期限

　　B. 资产的不同市场价值

　　C. 资产的到期收益率

　　D. 资产的现值

　　E. 资产的当期收益率

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　1.B,E,

　　解析：BE【解析】对于火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，属于可缓释的操作风险，可通过制订应急和连续营业方

　　案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释

　　2.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和邵分风险管理情况所构成

　　3.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】本题考查风险评级的原则+包括全面性、系统性、持续性、审慎性原则

　　4.B,E,

　　解析：BE【解析】商业银行资本包括核心资本和附属资本。核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。附属资本包括重估储备、…般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务

　　5.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】A项企业的管理政策、E项企业的战略对企业的行业风险分析没有实质性影响

　　6.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】操作风险可以分为由内部程序、人员及系统或外部事件所引发的四类风险

　　7.C,D,

　　解析：CD【解析】利率风险通常是用利率爱敏度测量的，利率灵敏度可分为利差灵敏度和资产枣债市值的利率灵敏度。其中，利差灵敏度又称考察期的“利率缺口

　　8.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】D项中变动频繁时间间隔应该短;E项中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。故选ABC

　　9.A,B,

　　解析：AB【解析】久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估。故选AB

　　10.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担资任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略主要有三个：改变企业文化，把风险管理纳入那些具备判断控制能力员工的业务体系内;制定与业务战略目标配套的评估机制;将制度的被动执行转变为主动差错和纠错;建立良好的操作风险管理氛围等

　　11.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】五个选项均存在汇率风险

　　12.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】市场、银行和监管机构是形成均衡定价的三个主要力量

　　13.A,C,E

　　解析：ACE【解析】资产价值的变化=-[1000×(8.5%一8%)/(1+8%)]=-27.8(亿元);负债价值的变化=-[-4×800×(8.5%一8%)/(1+8%)]=-l4.8(亿元);合计价值变化=-13(亿元)，即商业银行的合计价值损失为13亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降

　　14.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】标准法的原理是：将商业银行的所有业务划分为8大类，分别为：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪

　　15.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】风险点一般描述出来都是对银行有负面影响的问题，如小企业逃债、资金匮乏、经不起原材料价格波动等都直接威胁着企业还贷的顺利实现。D项很少开具发票说明企业会隐瞒收入，这种违规操作本身就是负面的;而A项产品多样化是。一种分散风险的做法，不能称作风险点，这种做法对银行是有利的。

　　16.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】信用风险的计量方法是标准法和内部评级法，内部评级又分为初级和高级。B内部模型法是市场风险计量方法;C是操作风险计量方法。

　　17.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】商业银行在嗡测客户风除时，其偿债能力的指标通常包括营运资金、流动比率、速动比率、现金比率等短期偿债能力和利息保障倍数、债务本息偿还保障倍数、资产负债率、净资产负债率、有息负债的息税前盈利、现金支付能力等长期偿债能力指标。A选项属哥二|评价客户的营运能力的指标

　　18.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】衡量风险的指标有方差、久期、凸度和在险价值(VaR)。E项是衡量收益的指标。故选 ABCD

　　19.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】期权的内在价值是指期权立即履约时的价值。因此，内在价值有可能为正的包括：价内期权、买入期权和卖出期权。平价期权和价外期权不具有内在价值。因此正确答案为BDE

　　20.A,C,

　　解析：AC【解析】收益率曲线就是根据在资产的不同到期期限时刻的收益率大小来描绘出的曲线。横坐标是到期期

　　限，纵坐标是到期收益率