银行从业资格考试初级《风险管理》易错题及答案(2)

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　　第三章 信用风险管理

　　单选题：

　　1、在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括(　　)。

　　A.贷款金额

　　B.回收率

　　C.回收率的波动性

　　D.贷款违约风险之间的相关性

　　参考答案：C

　　参考解析： 违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。

　　2、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?(　　)

　　A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

　　B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

　　参考答案：C

　　参考解析： CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布。

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　多选题：

　　3、常用的信用衍生工具包括(　　)。

　　A.总收益互换

　　B.信用贷款

　　C.信用联动票据

　　D.信用违约互换

　　E.信用价差衍生产品

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析： 常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具。

　　4、下列说法正确的是(　　)。

　　A.信用风险又称为违约风险

　　B.信用风险被认为是最复杂的风险种类

　　C.违约风险只针对企业而言

　　D.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　E.违约风险不只针对企业而言

　　参考答案：A,B,E

　　参考解析： 信用风险，又称为违约风险，是指部分或全部初始投资不能收回的不确定性。违约风险越高，投资者则要求发行人为高风险支付更多利率。违约风险不仅仅针对企业，也针对个人，信用风险具有明显的非系统性风险特征。

　　5、资产证券化属于(　　)。

　　A.改善商业银行资产流动性的措施

　　B.改善商业银行负债流动性的措施

　　C.A和B

　　D.无法确定

　　参考答案：A

　　参考解析： 资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式，属于改善商业银行资产流动性的措施。

　　6、下列企业行为中，哪些不属于商业银行必须考虑的财务风险?(　　)

　　A.某企业用人不善，结果会计卷走了数额巨大的公司钱财

　　B.某企业在交易过程中多采用现金交易，很少开具发票

　　C.某企业经不起原材料和产品价格的波动

　　D.某企业在面临经营效益下降的时候出现逃债现象

　　E.某企业自有资金匮乏

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析：选项A、C、D、E引发的风险均不属于财务风险。

　　7、以下属于金融衍生品的是(　　)。

　　A.即期金融产品

　　B.金融期货

　　C.期权

　　D.远期利率协议

　　E.货币互换

　　参考答案：B,C,D,E

　　参考解析： 金融衍生品包括：远期、期货、期权、互换等，即期金融产品不属于金融衍生品。

　　8、盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有(　　)。

　　A.销售毛利率

　　B.销售净利率

　　C.资产负债率

　　D.净资产收益率

　　E.总资产周转率

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析： 资产负债率是杠杆比率，用来衡量企业长期偿债能力;总资产周转率是效率比率，衡量管理层控制费用并获得投资收益的能力。

　　9、以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有(　　)。

　　A.在我国，没有必要实施区域限额管理

　　B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

　　C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

　　D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

　　E.在我国，当某一地区受某些因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

　　参考答案：B,C,D,E

　　参考解析： 国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额度框架。我国国土辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内实施区域风险吸纳限额管理是很有必要的。 记忆难度：

　　10、由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意(　　)。

　　A.分别制定标准，实施个体控制

　　B.掌握充分信息，避免过度授信

　　C.尽量多用保证，争取少用抵押

　　D.授信协议约定，关联交易必报

　　E.主办银行牵头，协调信贷业务

　　参考答案：B,D,E

　　参考解析： 集团客户相互关联，不实施个体控制;保证的效力要低于抵押的效力，应多采用抵押，少采用保证，或者二者合理组合。