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贝塔系数

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[LV.10]笑傲江湖

发表于 2018-2-7 08:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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某股票收益率的标准差为2.8358,其与市场组合收益率的相关系数为0.8927,市场组合收益率的标准差为2.1389,则该股票的贝塔系数为( )。
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; @: e8 W4 K; j; v" h2 f  【解析】贝塔系数=相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=0.8927×2.8358/2.1389=1.18。
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  M: r# p7 J9 l" {7 c  p8 l, q6 b' D
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