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银行从业资格考试初级《风险管理》易错题及答案(2)

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签到天数: 999 天

[LV.10]笑傲江湖

发表于 2017-10-7 19:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  第三章 信用风险管理

  单选题:

  1、在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括(  )。

  A.贷款金额

  B.回收率

  C.回收率的波动性

  D.贷款违约风险之间的相关性

  参考答案:C

  参考解析: 违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素,在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数,只是回收率的一个参数指标。

  2、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?(  )

  A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

  B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

  C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

  D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

  参考答案:C

  参考解析: CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布。


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签到天数: 999 天

[LV.10]笑傲江湖

 楼主| 发表于 2017-10-7 19:37:23 | 显示全部楼层
 多选题:

  3、常用的信用衍生工具包括(  )。

  A.总收益互换

  B.信用贷款

  C.信用联动票据

  D.信用违约互换

  E.信用价差衍生产品

  参考答案:A,C,D,E

  参考解析: 常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具。

  4、下列说法正确的是(  )。

  A.信用风险又称为违约风险

  B.信用风险被认为是最复杂的风险种类

  C.违约风险只针对企业而言

  D.信用风险具有明显的系统性风险特征

  E.违约风险不只针对企业而言

  参考答案:A,B,E

  参考解析: 信用风险,又称为违约风险,是指部分或全部初始投资不能收回的不确定性。违约风险越高,投资者则要求发行人为高风险支付更多利率。违约风险不仅仅针对企业,也针对个人,信用风险具有明显的非系统性风险特征。

  5、资产证券化属于(  )。

  A.改善商业银行资产流动性的措施

  B.改善商业银行负债流动性的措施

  C.A和B

  D.无法确定

  参考答案:A

  参考解析: 资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持,发行可交易证券的一种融资形式,属于改善商业银行资产流动性的措施。

  6、下列企业行为中,哪些不属于商业银行必须考虑的财务风险?(  )

  A.某企业用人不善,结果会计卷走了数额巨大的公司钱财

  B.某企业在交易过程中多采用现金交易,很少开具发票

  C.某企业经不起原材料和产品价格的波动

  D.某企业在面临经营效益下降的时候出现逃债现象

  E.某企业自有资金匮乏

  参考答案:A,C,D,E

  参考解析:选项A、C、D、E引发的风险均不属于财务风险。

  7、以下属于金融衍生品的是(  )。

  A.即期金融产品

  B.金融期货

  C.期权

  D.远期利率协议

  E.货币互换

  参考答案:B,C,D,E

  参考解析: 金融衍生品包括:远期、期货、期权、互换等,即期金融产品不属于金融衍生品。

  8、盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的能力,主要有(  )。

  A.销售毛利率

  B.销售净利率

  C.资产负债率

  D.净资产收益率

  E.总资产周转率

  参考答案:A,B,D

  参考解析: 资产负债率是杠杆比率,用来衡量企业长期偿债能力;总资产周转率是效率比率,衡量管理层控制费用并获得投资收益的能力。

  9、以下关于商业银行区域限额管理的说法,正确的有(  )。

  A.在我国,没有必要实施区域限额管理

  B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

  C.在一定时期内,我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

  D.在我国,区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

  E.在我国,当某一地区受某些因素的影响,导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时,区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

  参考答案:B,C,D,E

  参考解析: 国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额,而只对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额度框架。我国国土辽阔、各地经济发展水平差距较大,因此在一定时期内实施区域风险吸纳限额管理是很有必要的。 记忆难度:

  10、由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂,因此在对其授信时应注意(  )。

  A.分别制定标准,实施个体控制

  B.掌握充分信息,避免过度授信

  C.尽量多用保证,争取少用抵押

  D.授信协议约定,关联交易必报

  E.主办银行牵头,协调信贷业务

  参考答案:B,D,E

  参考解析: 集团客户相互关联,不实施个体控制;保证的效力要低于抵押的效力,应多采用抵押,少采用保证,或者二者合理组合。
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